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商业银行流动性风险管理与时俱进

2017-12-07 13:55:05  来源:浙江经济网  有评论

为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》。

目前来看,金融市场规模的迅速增长与金融机构的高杠杆趋势,加大了银行业金融机构的流动性风险,也增强了系统性风险。一些银行的资产配置期限过长,进一步导致流动性风险积累。在此情况下,对银行业流动性风险管理提出新的要求显得至关重要。

值得关注的是,中小银行面临的风险更大。在近期召开的2017年城商行年会上,银监会副主席曹宇表示,有的城商行规模虽然很大,但有一半以上的负债资金是通过金融市场筹集,积累了很大的流动性风险和市场风险。银监会副主席王兆星也谈到,流动性风险始终是对中小商业银行最具威胁的风险,也最易引发系统性、区域性风险。一定要保持高度警惕,不断优化银行业务结构,不断优化资产负债结构,不断优化收入和盈利结构,不断提高资产质量,加快推动同业负债回归流动性管理的本源。要切实做好流动性压力测试,并根据压力测试结果有针对性地做好预案,加强操作性演练。

“在金融去杠杆及‘三违反、三套利、四不当’专项治理积极开展的背景下,商业银行目前的同业拆借业务、不良贷款率、拨备覆盖率和资本充足率等指标都有待进一步调整,以符合监管要求。”中国人民大学国际货币所研究员李虹含表示,应从四个方面关注流动性风险:一是要调节流动性过剩问题;二是违规资金过多,隐藏了流动性风险;三是控制银行类金融机构流动性不足产生的系统性金融风险;四是在新常态的大背景下,金融机构的流动性覆盖率、存贷比、不良率、拨备覆盖率、流动比率、超额备付金率、核心负债比率、流动性缺口率等指标时常出现不达标的情况,这一问题亟待修正。

2014年,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》),《办法》的实施,对加强商业银行流动性风险管理、维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月份,根据商业银行法修订进展,银监会对《办法》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

此前,国内商业银行流动性监管指标包括核心指标和辅助指标两大类指标,前者包括流动比率、超额备付金率、核心负债比率、流动性缺口率,后者则包括存贷比率、最大十户存款比例,这六项指标也是银行在流动性风险管理中的参考指标。

银监会有关部门负责人表示,现行的《办法》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔协议Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行的业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

具体来看,此次修订的主要内容包括三个部分。

一是新引入三个量化指标。一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

另外,此次修订还进一步完善了流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。同时,细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

来源:金融时报-中国金融新闻网

责任编辑:艾伦


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